ВПЛИВ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
DOI:
https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-37-11Ключові слова:
кредитний ризик, кредит, кредитні операції, кредитний порфель, кредитна діяльність, скорингАнотація
В статье исследованы особенности возникновения кредитных рисков, осуществлен детальный анализ понятия «кредитный риск» с точки зрения украинских, зарубежных ученых и нормативно-правовых актов. Охарактеризованы виды кредитных рисков и причины их возникновения. Рассмотрено общее количество действующих банков Украины, проанализировано состояние их активов, определены проблемные кредиты и выявлены причины их возникновения. Осуществлен анализ динамики нормативов кредитного риска банковской системы Украины и описаны составляющие кредитного портфеля, охарактеризованы особенности неработающих кредитов, осуществлена оценка объема проблемных кредитов и резервов по кредитным операциям, представлены показатели рейтинга жизнеспособности банков и определены критерии отбора в рейтинг. Определены банки с наибольшим и наименьшим процентом проблемных кредитов и проанализированы методы минимизации кредитных рисков с учетом иностранного опыта. Описана скоринг-система и определены особенности ее функционирования, проанализированы преимущества и недостатки скоринга.
Посилання
Mizhnarodnyi bank rekonstruktsii i rozvytku (2000) Pryntsypy upravlinnia kredytnymy ryzykamy [Principles of credit risk management]. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_035 (accessed 01 February 2020).
Natsionalnyi bank Ukrainy (2016). Pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy: Polozhennia [On determining the size of credit risk by active banks by banks of Ukraine]. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v0351500-16 (accessed 01 February 2020).
Natsionalnyi bank Ukrainy (2004). Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv Systema otsinky ryzykiv [Guidelines for Inspection of Banks Risk Assessment System]. Kyiv. Available at: https://regulation.gov.ua/documents/id120193 (accessed 01 February 2020).
Bandurka O.M., Hlushchenko V.V., Hlushchenko A.S (2014). Hroshi i kredyt. Lviv: Mahnoliia . (in Ukrainian)
Petryk O.M. (2007). Bankivska sprava. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)
Demchyk I. (2008). Upravlinnia kredytnym ryzykom [Credit risk management]. Bankivskyi menedzhment (electronic journal), vol. 64, no. 5. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64 (accessed 03 February 2020).
Dzhulai I.A. (2007). Shchodo otsinky ryzykiv i mekhanizmiv yikh znyzhennia v komertsiinykh bankakh [Concerning risk assessment and mechanisms of their reduction in commercial banks]. KNTU (electronic journal), vol. 1, no. 12. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/888 (accessed 03 February 2020).
Sevruk V.T. (2010). Metody ocenki i prognozirovaniya bankovskih riskov. [Methods for assessing and forecasting banking risks]. Upravlenie v kreditnoj organizacii (electronic journal), vol. 11, no. 3, pp. 25─34. Available at: https://pl.b-ok.cc/book/3152036/2ed8c9 (accessed 03 February 2020).
Najt F.H. (2003). Risk, neopredelennost' i pribyl' [Risk, uncertainty and profit]. Moscow: Case (in Russian)
Lintur I.V. (2015). Rehuliuvannia NBU kredytnykh ryzykiv v bankivskii diialnosti [Regulation of NBU credit risks in banking]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol. 2, no. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4260 (accessed 03 February 2020).
Ministry of Finance (2008–2019) Kilkist bankiv Ukrainy [Number of Ukrainian banks]. Kyiv. Available at: https://index.minfin.com.ua/ ua/banks/stat/count/ (accessed 03 February 2020).
NBU (2019). Pokaznyky diialnosti bankiv [Bank performance indicators]. Kyiv. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/2019-12/ (accessed 03 February 2020).
Bodnar O.A. Ivanenko H.I. Tarasenko V.P. Tishechkina K.V. (2019). Upravlinnia ta zasoby minimizatsii kredytnoho ryzyku banku [Management and means of minimizing bank credit risk]. Molodyi vchenyi, vol. 1 , no. 15. Available at: http://217.77.213.157:8080/ jspui/bitstream/123456789/6161/1/ bodnar.pdf (accessed 03 February 2020).
Mind (2019). Reitynh ukrainskykh bankiv [Rating of Ukrainian banks]. Kyiv. Available at: https://mind.ua/publications/20194442-rejting-ukrayinskih-bankiv-2019 (accessed 03 February 2020).
Nikolaenko Yu.V. (2015). Cvitovyi dosvid ta suchasni tendentsii u haluzi upravlinnia kredytnym ryzykom [World experience and current trends in credit risk management]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol. 52, no. 11, pp. 17. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/52.pdf (accessed 02 February 2020).
Tvoigroshi (2019). Shcho take kredytnyi skorynh.Yoho sut i pryznachennia [What is credit scoring. Its essence and purpose]. Kyiv. Available at: https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/chto-takoe-kreditnyy-skoring--ego-sut-i-naznachenie--(accessed 03 February 2020).
Konovalova N. (2016). Upravlinnia ryzykamy v komertsiinykh bankakh [Credit risk management in commercial banks]. Polish Journal of Management Studies, vol. 13, no. 2, pp. 90−100. Available at: https://www.researchgate.net/publication/304669880_Credit_risk_management_in_comcommerc_banks (accessed 05 February 2020).
Принципи управління кредитними ризиками: Принципи від 01.09.2000 р. № 996_035 / Міжнародний банк реконструкції і розвитку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_035 (дата звернення : 01.02.2020).
Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Положення від 30.06.2016 р. №311 / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v0351500-16 (дата звернення : 01.02.2020).
Методичні вказівки з інспектування банків Система оцінки ризиків: Вказівки від 15.03.2004 № 104 / Національний банк України. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id120193 (дата звернення: 03.02.2020).
Бандурка О.М., Глущенко В.В., Глущенко А.С Гроші і кредит. Львів: Магнолія, 2014. 368 с.
Петрик О.М. Банківська справа. Київ: Кондор, 2007. 466 с.
Демчик І. Управління кредитним ризиком. Банківський менеджмент. 2008. №5. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64 (дата звернення: 03.02.2020).
Джулай І.А. Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках КНТУ. 2007. №12. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/888 (дата звернення: 03.02.2020).
Севрук В.Т. Методы оценки и прогнозирования банковских рисков. Управление в кредитной организации. 2010. №3 С. 25–34. URL: https://pl.b─ok.cc/book/3152036/2ed8c9 (дата звернення: 03.02.2020).
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. Москва: Дело, 2003.360 с.
Лінтур І.В. Регулювання НБУ кредитних ризиків в банківській діяльності. Ефективна економіка. 2015. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4260 (дата звернення: 03.02.2020).
Кількість банків України 20082019. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (дата звернення: 03.02.2020).
Показники діяльності банків. НБУ. 2019. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/2019-12/ (дата звернення: 03.02.2020).
Боднар О.А., Іваненко Г.Ю., Тарасенко В.П., Тішечкіна К.В. Управління та засоби мінімізації кредитного ризику банку. Молодий вчений. 2019. №15. URL: http://217.77.213.157:8080/ jspui/bitstream/123456789/6161/1/bodnar.pdf (дата звернення: 03.02.2020).
Рейтинг українських банків. 2019. URL: https://mind.ua/publications/20194442-rejting-ukrayinskih-bankiv-2019 (дата звернення: 03.02.2020).
Ніколаєнко В.Ю. Cвітовий досвід та сучасні тенденції у галузі управління кредитним ризиком. Ефективна економіка. 2015. №11. С. 17. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/52.pdf (дата звернення: 02.02.2020).
Що таке кредитний скоринг. Його суть і призначення. 2019. URL: https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/chto-takoe-kreditnyy-skoring--ego-sut-i-naznachenie-- (дата звернення: 03.02.2020).
Коновалова Н. Credit risk management in commercial banks. Polish journal of management studies. 2016. №13 С. 90-100. URL: https://www.researchgate.net/publication/304669880_Credit_risk_management_in_comcommerc_banks (дата звернення: 05.02.2020).
