ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМ З РІЗНОЮ СХИЛЬНІСТЮ ДО РИЗИКУ

Анотація

У статті пропонується розробка нових фінансових сервісів, таких як автоматизовані фінансові консультанти, які поширені у США та ЄС, але не застосовуються в Україні, що дозволяє збільшити доходи інвесторів у довгостроковому періоді. У дослідженні продемонстрована розробка інвестиційного плану для інвесторів із різною схильністю до ризику за допомогою сервісів робо-едвайзингу. Здійснена класифікація інвестиційних портфелів для клієнтів з різною схильністю до ризику, побудова моделей Марковіца й Тобіна для прийняття інвестиційних рішень за критерієм «доходність-ризикованість», сформовані інвестиційні портфелі з фінансових інструментів засобами робо-едвайзерів та проведений кластерний аналіз характеристик клієнтів для розробки репрезентативних інвестиційних планів. Використовуючи відкриті дані про курс фінансових інструментів на прикладі криптовалют ми виділили 3 основних типи інвесторів за рівнем щорічної доходності: несхильний до ризику інвестор отримує рентабельність 24,5%; схильний до ризику інвестор має дохід 31,6%; гібридний тип одержує дохід 16,5%.