ВПЛИВ РИЗИКУ НЕДОСКОНАЛОГО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ НА ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ
Анотація
Досліджено підходи до можливості використання різних видів ресурсів банку під час формування його активів, ураховуючи ризик утрати ліквідності. Визначено підхід до мінімізації ризику формування активів за рахунок визначення джерел їх формування відповідними пасивами банку. Показано недоцільність формування значної частки ризикових активів за рахунок онкольних зобов´язань. Запропоновано можливі та неможливі напрями використання онкольних зобов'язань банку, враховуючи особливість цієї категорії банківських ресурсів. Розглянуто вплив на показник абсолютної ліквідності (з позиції ризику) використання онкольних зобов´язань у довгострокових активах. Зокрема, визначено, як знижується показник абсолютної ліквідності за врахування в розрахунку суми короткострокових ресурсів, які ризиковано використовуються у портфелях довгострокових активів.
Посилання
1. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям / пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 2013. 784 с.
2. Синки Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / пер. с англ. А. Левинзон. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 1017 с.
3. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник ; 2-е вид., доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2013. 468 с.
4. Дзюблюк О.В., Михайлик Р.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія. Тернопіль, 2009. 316 с.
5. Львин Б. Об устройстве банковской и денежной системы. Вопросы экономики. 1998. № 10.
6. Вожжов А.П., Хохлов В.В. Стабілізація перемінної частини поточних пасивів короткостроковими запозиченнями на міжбанківському ринку. Вісник ДДФЕІ. Економічні науки. 2002. № 1(7).
7. Пашковская И.В. Рыночная стоимость активов и обязательств коммерческого банка. Банковские услуги. 1999. № 11.
